El tema es que haciendo lo que te digo yo el error que te da es del Linker (que es un paso posterior al del compilador).
A ver, para crear un ejecutable, hay 2 fases. El Compilador y el Linker.
En la primera fase, el compilador comprueba que no haya errores de sintaxis y genera los archivos objeto (*.o) mediante la compilación de tus archivos fuentes (y sus includes, por lo que deben de estar correctamente referenciados). Aquí es donde te estaba dando el error antes.
En la segunda fase, el Linker coge todos los archivos .o (objeto) y los une en un único archivo ejecutable (.exe en caso de windows) incluyendo adicionalmente las librerías estáticas como es en este caso SFML. Este es el caso de tu segundo error, ya que SFML necesita linkear adicionalmente para funcionar las librerias de STD, las cuales se linkean en el caso de MinGW añadiendo como parámetro ANTES de los otros parámetros de sfml la siguiente cadena:
-lmingw32
Con lo que te quedaría así:
-lmingw32 -lsfml-graphics-s -lsfml-audio-s -lsfml-window-s -lsfml-system-s
Y ya si en un futuro vas a usar OpenGL pues quedaría así:
-lmingw32 -lsfml-graphics-s -lsfml-audio-s -lsfml-window-s -lsfml-system-s -lopengl32 -lglu32
y por último, si vas a ejecutar el binario en un PC que NO tenga MinGW instalado, necesitarás linkear otras librerias adicionales, con lo que finalmente quedaría así:
-lmingw32 -lsfml-graphics-s -lsfml-audio-s -lsfml-window-s -lsfml-system-s -lopengl32 -lglu32 -static-libgcc -static-libstdc++
Saludos